Сравнение DSI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и S&P 500 (^GSPC).
DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSI или ^GSPC.
Основные характеристики
| DSI | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.18% | 25.82% |
| Дох-ть за 1 год | 38.92% | 35.92% |
| Дох-ть за 3 года | 8.90% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.31% | 14.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.38% | 11.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 4.48 |
| Коэф-т Мартина | 18.62 | 20.05 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 13.72% | 12.28% |
| Макс. просадка | -54.23% | -56.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DSI и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSI и ^GSPC
С начала года, DSI показывает доходность 27.18%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции DSI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.38% против 11.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DSI и ^GSPC
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и ^GSPC
iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.